新しい金融商品や複雑な金融商品のリスク管理、ならびに適切な水準の透明性の実現は、OTC資産のバリュエーションに際してエンドユーザーが直面する最大の問題です。エンドユーザーがより多くの情報を求め、そうした情報へのアクセス改善を要求するようになり、それを実現するためのコストが上昇しています。…
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ライブラリー
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2010/01/03
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2009/09/28
(このレポートは2009年9月29日に"Risk Governance and the Board: Actions to Ensure a Tight Reign on Post-Crisis Business and IT Priorities"というタイトルで英文で発表されましたが…
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2009/08/31
GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)、ERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)およびORM(オペレーショナル・リスク・マネジメント) という用語は頻繁に使用され、確かに重要ではありますが、ベンダーを選択する基準は明らかではありません。本レポートは金融機関に対し、外部ソリ…
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2009/06/14
セレントの予測では、ガバナンス、オペレーショナル・リスクおよびコンプライアンス関連のIT投資額は世界全体で2008年の140億米ドル(約1,3兆円)から2011年には170億米ドル(約1,6兆円)、年平均で6.6%増加するとみられます。 金融危機は銀行業界や資本市場に深刻な打撃を与えまし…
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2009/05/06
価格決定およびバリュエーション機能の透明性向上を求める動きが拡大しています。金融機関やソリューションプロバイダーは、価格決定分析やモデルを断片的に取り入れるアプローチを見直し、プロセス全体の連続性に配慮すべきとセレントは考えます。 経済危機を経て金融改革へと向かう中、取引価格の決定手続き…
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2009/03/24
(このレポートは2009年3月25日に"OTC Derivatives and Structured Product Pricing Practices:Trends and Technology Strategies for the Coming Market Reformation"…
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2009/01/06
企業を取り巻く経済環境が厳しさを増す中、商業貸し付けを行う金融機関はテクノロジーの利用による業務規律の向上や合理化をさらに進めることを求められるでしょう。商業貸し付けを手がける世界の金融機関のリスク管理システムに関する調査結果から、各金融機関が商業信用システムの利用を最適化するためには価…
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2008/11/07
資本市場に参加している金融機関が市場撤退や再 編、さらには安定した提携先の模索を続けるなか、IT投資の動向とその優先順位に注目が集まっています。金融機関は競争上の立場、資本基盤および成長性に 注目しています。2009年から2010年にかけては景気減速がIT投資に大きな影響を及ぼすとみられ…
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2008/09/16
セレントは、OTCデリバティブ取引のリスク管理に関するベストプラクティスを提示し、金融機関が現在進めている業務インフラ改善の取り組みをさらに発展させるよう促しています。 ここ数年、金融商品の急速な革新、デリバティブ取引を使ったストラクチャー商品などのカスタマイズ商品に対する投資家ニーズ…
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2008/06/12
セレントは、金融機関の内部管理機能の最適化に向けた戦略基盤とベストプラクティスを提示します。 2000年以降相次ぐ規制導入に伴い、金融機関はリスクおよびコンプライアンス関連プロジェクトの推進を迫られ、予算の肥大化を招いています。しかし、過 去10年にわたり負担となってきた規制関連プロジェ…
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2008/04/13
バーゼルⅡ導入の先行組となる金融機関は導入期限を守ることに懸命で、リスク/リターンの管理強化、価格決定力の向上、より高度なリスク管理といった付加的メリットはほとんどが棚上げされたままの状態です。各金融機関は規制遵守という最低限の目標を超えて、リスク管理プロジェクトから体系的な価値を創出し…
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2007/12/04
規制強化や競争の激化がリスクマネジメント関連支出に影響し、優れたリスクマネジメントが金融機関の成功を左右する傾向が強まっています。 21世紀に入ってから、金融機関におけるリスク管理およびコンプライアンス機能は規制当局の厳しい監督下に置かれてきました。規制に関する今日の「4大」テーマは、①…
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2007/06/04
セレントは、店頭デリバティブ取引の売買代金が2006年末時点の375兆ドル(4京5635兆円)から2008年には550兆ドル(約6京7000兆円)の大台を超えると予測しています。 セレントは最新レポート「リスクおよび時価評価方法の分析:OTCデリバティブとストラクチャード商品の時価評価を…
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2007/01/22
MiFIDの施行に伴い、EU圏内の3大市場(フランス、ドイツ、英国)では取引件数が年間1億件以上増加するとみられます。関連投資額も増加が見込まれるものの、増加率は緩やかで、年間3,800~5,000万ユーロ(57~75億円)程度に留まるでしょう。 MiFIDの施行は、欧州の資本市場にかつ…
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2006/12/13
欧州大陸の金融機関は、コーポレートアクションに関わる処理の自動化に取り組んでいますが、処理の過程ではなお多くの課題を抱えています。 欧州大陸の銀行、カストディアン、運用会社では、コーポレートアクションに関わる処理の自動化が優先課題として浮上しています。しかしながら、大部分の金融機関はコ…