ソルベンシーⅡ導入の現状： 保険会社のリスク管理システムの構築

ソルベンシーⅡの導入に伴い、保険会社は、その場しのぎのリスク分析から先進的なリスク管理体制へのシフトを迫られています。オリバーワイマンは、欧州の主要保険会社を対象に、ソルベンシーⅡへの準拠を可能にする要因とその達成を阻む主な要因について調査しました。そして、多くの保険会社が、その両方の要因として挙げたのが「テクノロジー」でした。

多くの保険会社では、日常業務のリスク管理を可能にするシステムをIT部門が構築することに対する期待と、ソルベンシーⅡ対策として実際に導入が進んでいるシステムとの間にギャップが生じています。オリバーワイマンの最新レポート「ソルベンシーⅡ導入の現状： 保険会社のリスク管理システムの構築」によると、こうしたリスクとシステムのギャップを生じさせる根本的な要因として以下の4つを挙げています。

• リスクおよび保険数理業務の域を超えたリスク要件を考慮していない 。
• 高度なリスクデータを提供していない。
• プロフェッショナルだが柔軟性のある、幅広いITプロセスおよびガバナンス機能が備わっていない。
• ITインフラの構築が不十分である。

オリバーワイマンは、ソルベンシーⅡやバーゼルⅡに関連したリスク管理システムを数多く検証してきた経験から、上記の4つの問題それぞれについて、業務部門の期待と実際に導入されるリスク管理システムとのギャップ解消を可能にするためのソリューションを導きだしました。リスクとテクノロジーのギャップが生じた原因としては、リスク管理システムに注目するあまり、皮肉にも、求められる変化の本質を見極めらなかったことが挙げられます。具体的には、モデル主導の縦割り組織を乗り越える、目標の変化に対処可能な反復型システムで不確定要因を織り込む、変化に合わせて放棄すべきものを認識する、必要に応じて企業カルチャーを変革する―などを怠ったことが挙げられます。

「ソルベンシーⅡへの準拠を目指すにあたって、多くの保険会社はリスクモデリング機能のアップグレードに注力しています。これは、ソルベンシーⅡが求める包括的な企業カルチャーの変革を無視した「モデル主導の縦割り組織的な思考」を生む要因となり、その結果、リスク管理システムに対する期待と実際に導入されたシステムとの間にギャップが生じ、ソルベンシーⅡへの準拠が危ぶまれるケースも見受けられます。バーゼルⅡが導入された際にも、同じような理由でプロジェクトが難航した事例がみられました」とオリバーワイマンのパートナーでレポートの共同執筆者であるディートマル・コットマンは述べています。

このレポートは12ページで構成されています。