FIDELITY OPTIMUS:顧客に最適化されたシステマティックな投資戦略の実現
2024/03/28
セレント・モデルバイサイドアワード2024 次世代のポートフォリオの構築・管理部門 受賞企業
Abstract
保険会社の機関投資家顧客にとって、投資、運用/取引コストの観点から、特に不確実で不安定な市場環境に直面している場合には、動的な適応と変化への対応という観点からのポートフォリオの効率的な最適化と運用の俊敏性は最も重要である。
近年は金利の上昇と規制上の制約の増加により、債券投資やクレジット投資が複雑化している。年金制度は、コベナンツ条項を遵守しESG(環境、社会、ガバナンス)や持続可能性要件を進化させつつ、責務を果たすという課題に直面している。
セレントは、こうした需要に応えて革新的なソリューションであるFidelity Optimusを提供したFidelity Internationalに祝意を表する。Fidelity Optimusはコラボレーションによる導入と卓越した提供の例であり、ポートフォリオマネジャー/ エンジニアがカスタマイズされた運用効率の良い方法で、顧客のポートフォリオ全体でシステマティックな戦略をダイナミックに構築・管理することを可能とするテクノロジーを活用した投資提案を顧客に提供する。
FidelityはFidelity Optimusによって、機関投資家が多次元的な要件やより洗練されたポートフォリオ構築の手法をナビゲートするサポートをし、資産と負債、持続可能性目標、流動性・支払能力、さらに規制や会計上の制約を三角測量して調整するための、より効果的なメカニズムにアクセスできるようにする。
受賞プロジェクトのケーススタディレポートでは、Fidelity Internationalがこのプロジェクトの成功をどのように活用しているかについて詳しく紹介している。