ポートフォリオおよびリスク管理システムのトレンド、優先課題とテクノロジー戦略

証券会社や投資運用会社が将来予想される厳しい市場環境を乗り切っていくためには、市場リスクを管理するためのより優れた機能やシステムに賢く投資する必要があります。規制当局が示す基準に依存するだけでは十分とはいえません。

証券会社や投資運用会社が将来予想される厳しい市場環境を乗り切っていくためには、市場リスクを管理するためのより優れた機能やシステムに賢く投資する必要があります。規制当局が示す基準に依存するだけでは十分とはいえません。

金融市場は（上昇傾向にあるものの）引き続き不安定で、成長が持続するかどうかなお不透明な状況にあります。先進的な金融機関は攻めと守りを兼ねた取り組みとして、中核業務/IT部門とフロント/ミドルオフィスのリスク管理プロセスの合理化を進め、データに基づきリスクを調整した意思決定をタイムリーに行うことを目指しています。その結果、次世代のリスク管理システムの強化あるいは再設計が必要になっており、テクノロジーベンダーは製品の改良を進めています。

セレントの最新レポート「ポートフォリオおよびリスク管理システムのトレンド、優先課題とテクノロジー戦略」は、市場リスクおよび取引機能がどのような進化を続けているか、金融機関がどのようなソリューションや機能を求めているかを明らかにしています。

出典：2010年GARP調査、セレント

「進歩はしているものの、弊社の調査に対する回答をみる限り、金融機関の多くは市場リスクプロセス、IT、ガバナンス、管理を改善・拡充することよりも、既存のシステムやその限界に対して短期的で戦術的な策を講じることを優先しています」とセレントのリサーチディレクターでレポートを執筆したキュビラス・ディンは述べています。

「金融機関は、型どおりに『現実的で達成可能な』対策を講じるのではなく、将来のために何がベストプラクティスであり、長期的な優先課題であるかを熟考すべきでしょう」とディンは付け加えています。

本レポートは同じテーマを取り上げた一連のレポートの1つで、幅広い取引や投資リスクに関する規制改正や市場リスク管理プログラムへの対応を求められている金融機関をサポートするものです。また、取引リスク関連のアプリケーションや市場リスク管理システムの選定、導入または構築を進めている金融機関にとっても有用となるはずです。レポートでは、テクノロジーアーキテクチャ、アプリケーションギャップ、改良分野について戦略的観点から検証しています。最後に、ソリューション市場の情勢とそれが第三者のソリューションを選択した金融機関に及ぼす影響を考察しています。

このレポートは18図と3表を含む56ページで構成されています。